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第95章 收割时刻

2008年1月7日，周一。

清晨六点，帕罗奥图的天色还是深蓝。陆辰已经坐在电脑前，屏幕的光映着他平静的脸。

距离纽约股市开盘还有三个半小时。

他起身倒了杯水，站在窗前。街道上的路灯还亮着，偶尔有晨跑的人经过。这是个普通的周一早晨，但对成千上万的f股东来说，今天将是一场财务上的行刑。

七点半，陆文涛走出卧室，看到儿子已经坐在客厅。

「今天会怎样？」他声音有些沙哑。

「该结束了。」陆辰说。

八点，陈美玲准备了简单的早餐，但谁都没什么胃口。电视调到nb，主持人和分析师们正在做开盘前瞻，语气凝重得像在播报灾难预警。

「今天所有目光都将聚焦在f，」一位白发分析师说，「4美元的收购价已经确定，但股价不会直接跌到4美元因为收购还需要股东投票，监管批准，这个过程可能持续数月。这期间存在套利空间，也存在不确定性。」

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另一位分析师反驳：「但基本面已经确定。f的实际价值可能低于4美元，所谓的套利空间其实是风险溢价。我认为今天会看到恐慌性抛售。」

争论中，时间走向九点。

纽约时间9：30，开盘钟声响起。

f的开盘价直接打在屏幕上：480美元。

较上周五收盘价570美元暴跌158。

不是缓慢下跌，是跳崖式开场。

陆辰的电脑屏幕上，交易软体弹出一个提示窗口：「条件单a—0107已触发。开始执行平仓指令。」

他设置的平仓区间是480—510美元。系统会自动在这个价格区间内，分批卖出那10700手看跌期权，寻求最佳成交均价。

第一笔成交：482美元，500手。

第二笔：485美元，800手。

第三笔：488美元，1200手————

卖单有条不紊地执行着。市场上的买方主要是套利基金和对冲基金他们在赌收购最终会完成，赌4美元是底，赌这中间有套利空间。他们需要期权来对冲风险，或者构建更复杂的策略。

成交量在放大。开盘十分钟，f的成交量已经超过上周五全天的一半。

股价在480美元附近短暂停留后，开始微弱反弹。

485，490，495

反弹不是因为基本面好转，而是因为技术性买盘和空头回补那些做空的人开始获利了结，买入股票平仓。

陆辰的平仓指令继续执行。

第五笔：495美元，1500手。

第六笔：498美元，2000手。

第七笔：502美元，1800手————

上午十点半，最后一笔成交：505美元，剩余仓位全部清空。

交易完成。

电脑屏幕上弹出最终成交报告：

交易摘要标的：f2008年1月到期看跌期权，行权价15

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